שיטת תזמון שוק המניות שעובדת

הגביע הקדוש שכל סוחרי שוק המניות והמשקיעים הפעילים מחפשים הוא שיטת תזמון שוק המניות שעובדת בפועל. יועצים ופרשנים פיננסיים רבים מבטלים את הרעיון שאפשר באמת לתזמן את השוק לצאת כאשר חלה ירידה ולחזור לרכוב על השוק ברגע ששוק השור חוזר. זה עשוי להיות נכון בטווח הקצר, מכיוון שאיש אינו יודע אילו חדשות או התפתחויות יביאו לשוק המניות גבוה יותר או נמוך יותר ביום יום ואפילו בשבוע בשבוע. עם זאת, במבט לאופק זמן לטווח ארוך יותר, קיימת בבירור שיטת תזמון שוק שהוכיחה את ערכה לאורך זמן, מכיוון שהיא מספקת איתותים מדויקים לגבי מתי להיות בשוק המניות ומתי לצעוד לקו ולהחזיק. כסף מזומן.

שיטת תזמון זו של שוק המניות משתמשת במה שמכונה "תרשים ממוצע נע פשוט של 12 חודשים". ממוצע נע פשוט מחושב על ידי הוספת מחיר הסגירה של מניה או מדד שוק המניות, כגון מדד Standard and Poors 500 (S&P 500), למספר פרקי זמן, ואז חלק את הסכום במספר פרקי הזמן מנוצל. לדוגמא, תרשים ממוצע נע פשוט של 12 חודשים של מדד S&P 500 (כמתואר להלן) נבנה על ידי חיבור מחיר הסגירה החודשי של המדד לשנים-עשר החודשים הקודמים, ואז חלוקת הסכום ב -12. זה מניב מחיר ממוצע. למדד במהלך 12 החודשים הקודמים, אשר מוצג בתרשים בסוף פרק הזמן של 12 חודשים. תהליך זה חוזר על עצמו בכל חודש לבניית תרשים זה.

הסבר וידאו מהו ממוצע נע פשוט (SMA)

כיצד להשתמש בתרשים ממוצע נע פשוט של 12 חודשים לזמן שוק המניות

התרשים שלהלן מתאר את ממוצע הנע הפשוט של 12 חודשים למדד S&P 500 לעומת רמת המסחר בפועל של מדד S&P 500 (הקו הכחול) משנת 1995 ועד תחילת 2018. הנקודות הירוקות הן נקודות חודשיות בזמן שבו הממוצע הנע הפשוט ל -12 חודשים היה מעל לרמה שמדד S&P 500 היה באותו חודש. לעומת זאת, הנקודות האדומות מייצגות חודשים שהממוצע הנע הזה היה מתחת למקום בו נסחר מדד S&P 500.

אז מה זה אומר לנו? על פי מתודולוגיית התזמון של שוק המניות הנבחן, כל נקודה ירוקה מציינת זמן בו יש להחזיק מניות, ואילו כל נקודה אדומה מציינת תקופה בה יש למכור מניות ועל המשקיעים להחזיק במזומן או לפחות להאיר את אחזקות המניות שלהם.

תרשים ממוצע נע פשוט של 12 חודשים של מדד המניות S&P 500

תרשים של ממוצע נע 12 חודשים פשוט של מדד המניות S&P 500 המציג אינדיקטורים של קנייה ומכירה

advisorperspectives.com

הבנת הממוצע הנע פשוט של 12 חודשים של תרשים המדד S&P 500

ממוצע נע פשוט של 12 חודשים של תרשים המדד S&P 500 הוא כל מה שאתה צריך בכדי להשיג אותות קנייה ומכירה יעילים של שוק. כפי שניתן לראות מהתרשים לעיל, בעקבות שיטת תזמון שוק זו הייתה מאפשרת למנוע את שתי המכירות התלולות של שוק המניות שהתרחשו מסוף שנת 2000 ועד תחילת 2003 ושוב החל מאוחר יותר של שנת 2007 ועד בחלק המוקדם של שנת 2009. שני המכר הזה מכונה בהתאמה "פרץ הבועה של נקודה-קום" והמכירות של המיתון הגדול. הימצאות מלא או חלקית מהמניות במהלך שני שווקי הדובים התלולים הללו הייתה מביאה לשימור הון רב לפריסה כאשר מדד העיתוי השיווקי הפך לירוק והצביע שהגיע הזמן להחזיק מניות. כפי שאתה יכול לראות, יש כמה אינדיקציות שקריות למכירה,שהן תקופות קצרות בהן מופיעים נקודות אדומות. עם זאת, סוחר או משקיע ממושמע פשוט יחזור למניות ברגע שהממוצע הנע הפשוט של 12 חודשים של מדד S&P 500 יחזור להיות ירוק.

בעיקרו של דבר, בעקבות שיטת תזמון שוק זו לא רק שמאפשרים לצעוד לשוליים ולהחזיק מזומנים במהלך מכירה תלולה, היא גם מסייעת להחזיק במניות בביטחון ולנסוע גבוה יותר בשוק המניות בתקופות בהן היא מתרוצצת ונמצאת במגמה. שלב שוק השוורים. זהו אינדיקטור למבט לאחור, כך שהוא לא יאפשר לך לצאת למניות בחלק העליון או התחתון של היפוך המגמה; עם זאת, כפי שמצוין בתרשים שלמעלה, זה לא ממש משנה מכיוון שמכירות רבות ועצרות נמשכות חודשים רבים ולעתים קרובות שנים רבות. אינדיקטור זה נותן זמן רב להגיב ולהפיק תועלת לאורך תקופות זמן ארוכות.

פירוט מדד S&P 500 לפי מגזר כלכלי

מדד S&P 500 הוא מדד שוק מניות רחב העוקב אחר כ -500 מניות של חברות גדולות בארצות הברית במגוון ענפים כלכליים.

dividendmantra.com

סקר תזמון שוק המניות

אות תזמון פשוט לטווח ארוך לשווקים - 12 חודשים S&P 500 SMA

תזמון שוק המניות על ידי SMA המציג את מדד S&P 500

מדד S&P 500 הוא אחד המדדים הטובים ביותר לשימוש בתזמון השוק של SMA, בשל ייצוגו הרחב של כלכלת ארה"ב.

cnbc.com

שאלות ותשובות

שאלה: כמה אמינים יהיו אותות שוק המניות בתרשימים שבועיים בהם כל פס ייצג שבוע אחד?

תשובה: הבעיה עם ביצוע ממוצע נע פשוט (SMA) על בסיס שבועי ולא חודשי היא שהיית מקבל הרבה יותר רעש מתנודתיות בשוק ואותות קנייה ומכירה שגויים. אני מניח שביצוע SMA שבועי יהיה מועיל אם אתה יותר סוחר נדנדות שנכנס ונכנס למניות במשך כמה ימים או שבועות, אך להשקעה ארוכת טווח ה- SMA החודשי הרבה יותר טוב בסינון התנודתיות בשוק / רַעַשׁ.